プライベートファンドが生んだAlnilam

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2025/12/20 13:40

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プライベートファンドが生んだAlnilam

システムトレーディング用ソフトウェアの
世界の中でも
ORION FX社は有名です。
恐らく長年取り組まれている方であれば
ご存知でない方はまずいらっしゃらないと思います。

この記事は
ORION FX社の主力EA Alnilamについてです。

Alnilamのフォワード成績

まず
fx-onでのフォワードテストで
どのような結果であるかをご覧ください。

FxProデモ口座でのフォワードテストですが
2012年9月9日からと既に2年半を超える程の
超長期のフォワードテストで
利益を積上げている点は
強調すべきポイントです。

これほどの長期間のフォワードテストで
大きなドローダウンがない事も
優秀なロジックの証です。

そして
マーケットが静まり返り
ボラティリティが非常に低く
どのトレーダーも稼ぎ難く
損失を出し易いと言っていた
2014年2月頃から秋までの期間では
敢えてトレードをせず
トレード回数を下げて
損失も全くと言って良い程に出していません。
負けないロジックであるにもかかわらず
トータル18,083.40ドルの利益を上げている
素晴らしいＥＡと言えます。

このAlnilam開発の背景を見て行きたいと思います。

プライベートファンドが生んだ
Alnilamのロジック

Alnilamを作った開発者は
Ｆさんと言う方で
2005年からトレーダーとして活躍。
トレードが上手であったことが
ある有名なソフトウェア開発会社の
経営者も投資するファンド運営者の目に留まり
2008年からプライベートファンドの
運営者として参加したそうです。

ファンドの運用は
裁量トレードで行なっていたそうですが
日々のトレードの中で
当然
手法やロジックは進化し増えます。

様々なトレード方法が溜まって行ったので
これらを自動化して
使って見ようということになり
ＥＡ開発がスタートしました。
続々と優秀なＥＡが出来上がる中で
自社ファンドの運用利益以外に
ＥＡを販売したら
更に
利益を増やせるね。
ということからＥＡ販売の分野に
進出することになりました。
そして
ORION FXと言えば有名な
Ｍ78やMintakaといったＥＡが
世の中に公開されていったのです。
そのEA群の中でも最新のEAがAlnilamですが
様々なファンドのロジックがＥＡ化され
その経験が詰まったロジックが備わっているから
上記の実績を計上出来ていると言えそうです。
では
次は
Alnilamのロジックに迫ってみたいと思います。

Alnilamのロジックの詳細

Alnilamは
CHFJPY専用のスキャルピングＥＡです。
CHFJPY以外の通貨ペアも検証を重ねましたが
最も成績好調なCHFJPYに併せて
更にチューニングが施されています。
CHFJPYの特徴として
売り方向買い方向に関わらず
レートが反転した後に
一気にレートが進むといった傾向があります。
ユーロドルなどの通貨では
反転後に急激なレート上昇下落が
見られることは少ないので
レートの転換タイミングを狙った
スキャルピングのエントリーも
10pips内の利益確定値で
決済するＥＡが多いです。
しかしながら
大きなレート移動が生じるケースが多い
CHFJPYのトレードでは
比較的厚めの利益を狙うことが出来るので
35pips
または
56pipsの利益確定値が設定されています。
ただし
レート変動が小さい場合もありますので
殆どのケースでは
さらに小さな値で決済を行なうべく
設計されています。
このように比較的大き目の利益を狙うのですが
スキャルピングタイプの特徴である
高い勝率は下の画にある通り
71.94%（2015年5月22日現在）と
高い値がキープされています。

勝率の高さが
エントリーの正確さの証となっています。
勝率が高く
しかも
利幅が大きく
そして
ドローダウンが小さな
他に類を見ないＥＡだと言えます。
具体的なトレードからロジックの
素晴らしさを見て参りましょう。

2015年5月11日のトレード

5月11日当時のマーケットは
レンジ相場の様相を呈していましたが
その天井より少し下でエントリーした後
暫く小さなレンジが続いた後に
一気に下方向にレートが進み22pipsで
利益確定決済を行なっています。

大き目の利益でトレードを終える
象徴的な取引と見て良いでしょう。
また
トレードに要する時間も
ほとんどのケースで数時間で
トレードを終える
デイトレードとなっています。
週末ポジションを持ち越すことも出来る
仕様にはなっていますが
週末前に必ずポジションクローズさせるように
パラメーターで切り替えることもできます。
次に上下2回のトレードで
売りエントリー
買いエントリーの違いをご覧ください。

2015年3月27日のトレード

3月27日の最初のエントリーは
わずか10分以内に60pips程度の
上昇後の逆張り売りエントリーでした。
エントリー後
若干の逆行を許したものの
その後
順方向にレートが進み
当時の底付近で26pipsの
勝ちトレードで終えました。

その後
今度は
その底値付近で買いエントリーを行ない
次の天井付近にて
17pipsの利益確定を行なっています。

ここで特筆すべきことは
売り方向にはレートは
一気に進むという相場の特徴から
売りエントリーにおける利益確定値は
大き目に設定されているということです。

反対に
徐々にレートが進む上昇相場では
それよりも浅目に
利益確定するロジックとなっています。

Alnilamのまとめ

このように開発の背景とロジック
トレードを見ただけで
ベースロジックがしっかり
していることが見えてきます。

過去
2年半のマーケットは
様々な状況が到来してきたわけですが
その間のフォワードテストで
ある時は勝ちを積み重ね
ある時はトレード頻度を下げて
損失を防ぐという
ある意味
バックに裁量トレーダーが存在するかのような
トレードを行なって来ています。
今後も
期待できる出来るＥＡです！

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Alnilam/ORION FX