気がついたら
なんだか収益が増えている
日本時間の朝の動きに注目した
Morning_Limitedバックテストから解剖します。



【EA概要】
通貨ペア　ドル円

取引スタイル　デイトレード・スキャルピング

最大ポジション数　1個

使用時間足　5分足

最大ストップロス　35
その他：変更可能

テイクプロフィット　0
その他：ロジックでクローズ

両建て　なし


デイトレード・スキャルピングで
取引回数は
エントリーロジック上
おおよそ週に1～2回程度と低頻度です。

日本時間6時から
10時～11時までの動きのみに着目し
ある法則を基に確率論から導き出し
長期間運用が可能なようなロジック搭載。

日本時間の6時台に条件が満たされた場合
エントリーを行い
10時台にクローズします。

ロジックは大変シンプルです。
シンプルだからこそ
長期間運用できています。

気付いたら増えているが特徴です。





【バックテスト】
通貨ペア　USDJPY
時間足　5分足
期間　2005.01.01 - 2015.06.30
モデリング品質 　89.99%
スプレッド 16

初期証拠金 1000.00

総損益 4557.74
総利益 12598.57
総損失 -8040.83

プロフィットファクター 1.57

最大ドローダウン 263.96 (6.84%)

総取引数 1152

勝率(%) 662 (57.47%)
負率 (%) 490 (42.53%)
ショートポジション(勝率%） 491 (55.60%)
ロングポジション(勝率%） 661 (58.85%)

最大
勝トレード 278.26
負トレード -45.46

平均
勝トレード 19.03
負トレード -16.41

最大
連勝(金額) 9 (224.55)
連敗(金額) 6 (-53.91)

最大化
連勝(トレード数) 300.40 (3)
連敗(トレード数) -142.08 (5)

平均
連勝 2
連敗 2


10年以上のバックテストです。

モデリング品質89.99%になっています。
バックテスト期間が長い為
モデリング品質が低下しました。
89.99%のモデリング品質なら
信用できるデータです。

取引回数が1,000回以上あるので
統計的な観点からも
信じていいバックテストです。

約10年間で収益4,557になるので
1年間で455になります。
ちょっとさみしいです…

最大ドローダウン額264になるので
ドローダウンが発生しても
致命的にならないです。

勝率57.47%なので
負けが続いて
メンタル的に凹むことが少ないです。

リスクリワードレシオ1.16なので
コツコツと収益を積み上げ
ドカンと負ける設計になっていないので
メンタル的に凹むことが少ないです。

最大連敗額142.08と小さいので
連敗しても
メンタル的に凹むことが少ないです。



【総評】
大きな勝ち・負けはないけど
収益が積み上がるタイプのEAです。
負けが続いても
メンタル的にも凹みが少ないので
ストレスフリーで運用されたい方向きです。



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日本時間の朝の動きに注目しました。


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